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找厂房-【中金固收·财物证券化】首单挂钩LPR的CLO种类面世

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分析员,SAC执业证书编号:S00805170找厂房-【中金固收·财物证券化】首单挂钩LPR的CLO种类面世70005

李 帅联系人,SAC执业证书编号:S0080118080064

吴若磊联系人,SAC执业证书编号:S0080119030020

分析员,SAC执业证书编号:S0080515120002 SFC CE Ref: BOM868

陈健恒分析员SAC执业证书编号S0080511030011SFC CE Ref: BBM220

专题讨论.首单挂钩LPR 的CLO 种类面世

**因为合规原因请拜见正式陈述**

上星期发行银行间ABS回忆

上星期银行间共发行6单产品,为3RMBS1单不良财物ABS2ABN,总规模250.95亿元。

19建元8是中国建设银行发行的RMBS,于2019910日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模92.00亿元。优先A1档发行利率为3.10%,较可比短融中票高5bps;优先A2档发行利率3.30%,较可比短融中票高2bps;优先A3档发行利率3.90%,较可比短找厂房-【中金固收·财物证券化】首单挂钩LPR的CLO种类面世融中票高39bps

19中盈万家3是中国银行发行的RMBS,于2019910日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模103.06亿元。优先A1档发行利率为3.10%,较可比短融中票高1bps;优先A2档发行利率3.30%,较可比短融中票低1bps;优先A3档发行利率3.90%,较可比短融中票高51bps

19惠益M8是中信银行发行的RMBS,于2019911日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模33.70亿元。优先A1档发行利率为3.06%,较可比短融中票高3bps;优先A2档发行利率4.05%,较可比短融中票高53bps

19和萃2是招商银行发行的不良财物ABS,于2019912日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模1.70亿元。优先档发行利率为3.80%,较可比短融中票高99bps;次级档价格为100元。

19京住总ABN001是北京住总房地产开发有限责任公司发行的CMBSABN,于2019910日簿记建档。产品分为A/B两档,总规模10亿元,产品期限为2.64+2+3+3+3+3+3年。优先档发行利率为4.65%;夹层档发行利率为5.15%

19招商蛇口ABN001是招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行的购房尾款ABN,于2019911日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模10.50亿元。优先档发行利率为3.98%

上星期银行间共发行6单产品,为3RMBS1单不良财物ABS2ABN,总规模250.95亿元。

19建元8是中国建设银行发行的RMBS,于2019910日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模92.00亿元。优先A1档发行利率为3.10%,较可比短融中票高5bps;优先A2档发行利率3.30%,较可比短融中票高2bps;优先A3档发行利率3.90%,较可比短融中票高39bps

19中盈万家3是中国银行发行的RMBS,于2019910日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模103.06亿元。优先A1档发行利率为3.10%,较可比短融中票高1bps;优先A2档发行利率3.30%,较可比短融中票低1bps;优先A3档发行利率3.90%,较可比短融中票高51bps

19惠益M8是中信银行发行的RMBS,于2019911日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模33.70亿元。优先A1档发行利率为3.06%,较可比短融中票高3bps;优先A2档发行利率4.05%,较可比短融中票高53bps

19和萃2是招商银行发行的不良财物ABS,于2019912日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模1.70亿元。优先档发行利率为3.80%,较可比短融中票高99bps;次级档价格为100元。

19京住总ABN001是北京住总房地产开发有限责任公司发行的CMBSABN,于2019910日簿记建档。产品分为A/B两档,总规模10亿元,产品期限为2.64+2+3+3+3+3+3年。优先档发行利率为4.65%;夹层档发行利率为5.15%

19招商蛇口ABN001是招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行的购房尾款ABN,于2019911日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模10.50亿元。优先档发行利率为3.98%

本周发行银行间ABS简评

本周银行间共发行4单产品,分别为1单不良财物ABS1RMBS1CLO1ABN,总规模164.74亿元。

19工元诚恳2是中国工商银行发行的不良财物ABS,将于2019917日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模24.70亿元。底层财物为11787笔个人住房典当不良借款。财物池未偿本息余额总额达47.18亿元,估计可回收总额30.65亿元,财物池折扣率52.找厂房-【中金固收·财物证券化】首单挂钩LPR的CLO种类面世35%,估计安全垫12.61%。单笔借款最大未偿本息余额为1711.71万元,前三大会集区域别别为广东、河北和辽宁,算计未偿本息余额占比49.00%

19惠益M9是中信银行发行的RMBS,将于2019918日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模59.86亿元。入池财物为15578笔个人住房典当借款,触及15552户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为38.43万元,加权均匀剩下期限为12.61年,均匀借款利率4.78%,入池财物初始典当率为48.19%,一二线城市房产未偿余额占比65.16%,一手房占比75.73%。前三大会集区域别别为浙江、广东和山东,算计本金余额占比33.18%

19兴银4是兴业银行发行的CLO产品,将于2019919日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模55.18亿元。优先档选用起浮利率,基准利率为一年期借款商场报价利率(LPR)。根底财物算计37笔,触及30户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为1.49亿元,加权均匀剩下期限为1.20年。加权均匀借款年利率为4.79%,财物池中占比92.21%的起浮利率借款基准利率为一年期LPR,按季调息。前五大借款人入池金额占比37.24%。商务服务业、电力热力出产和供应业、计算机、通讯和其他电子设备制造业为前三大会集职业,算计本金金额占比47.72%。入池财物悉数会集在广东省,区域会集度很高。非信誉类担保财物入池金额占比为76.89%。中债给予的财物池加权评级为As/A-s

19德宝天元ABN002是前锋世界融资租借有限公司发行的轿车租借类ABN,将于2019917日簿记建档,总规模25亿元。底层财物为14654笔租借债务,共触及14654名承租人。单笔财物均匀未偿本金余额17.06万元,加权均匀年利率5.80%,均匀剩下期限26.60个月。入池财物悉数为典当财物,租借车辆均为新车,品牌为宝马和MINI,其间宝马品牌本金余额占比98.32%。入池财物会集的前三大区域别别是浙江、广东和山东,算计本金余额占比31.78%

本周银行间共发行4单产品,分别为1单不良财物ABS1RMBS1CLO1ABN,总规模164.74亿元。

19工元诚恳2是中国工商银行发行的不良财物ABS,将于2019917日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模24.70亿元。底层财物为11787笔个人住房典当不良借款。财物池未偿本息余额总额达47.18亿元,估计可回收总额30.65亿元,财物池折扣率52.35%,估计安全垫12.61%。单笔借款最大未偿本息余额为1711.71万元,前三大会集区域别别为广东、河北和辽宁,算计未偿本息余额占比49.00%

19惠益M9是中信银行发行的RMBS,将于2019918日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模59.86亿元。入池财物为15578笔个人住房典当借款,触及15552户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为38.43万元,加权均匀剩下期限为12.61年,均匀借款利率4.78%,入池财物初始典当率为48.19%,一二线城市房产未偿余额占比65.16%,一手房占比75.73%。前三大会集区域别别为浙江、广东和山东,算计本金余额占比33.18%

19兴银4是兴业银行发行的CLO产品,将于2019919日簿记建找厂房-【中金固收·财物证券化】首单挂钩LPR的CLO种类面世档。产品分为A/B/C三档,总规模55.18亿元。优先档选用起浮利率,基准利率为一年期借款商场报价利率(LPR)。根底财物算计37笔,触及30户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为1.49亿元,加权均爱谁谁匀剩下期限为1.20年。加权均匀借款年利率为4.79%,财物池中占比92.21%的起浮利率借款基准利率为一年期LPR,按季调息。前五大借款人入池金额占比37.24%。商务服务业、电力热力出产和供应业、计算机、通讯和其他电子设备制造业为前三大会集职业,算计本金金额占比47.72%。入池财物悉数会集在广东省,区域会集度很高。非信誉类担保财物入池金额占比为76.89%。中债给予的财物池加权评级为As/A-s

19德宝天元ABN002是前锋世界融资租借有限公司发行的轿车租借类ABN,将于2019917日簿记建档,总规模25亿元。底层财物为14654笔租借债务,共触及14654名承租人。单笔财物均匀未偿本金余额17.06万元,加权均匀年利率5.80%,均匀剩下期限26.60个月。入池财物悉数为典当财物,租借车辆均为新车,品牌为宝马和MINI,其间宝马品牌本金余额占比98.32%。入池财物会集的前三大区域别别是浙江、广东和山东,算计本金余额占比31.78%

企业ABS存案数据

近期共有33ABS项目存案,可计算总规模为289.40亿。

近期共有33ABS项目存案,可计算总规模为289.40亿。

企业ABS项目供应

近期交易所、报价体系已受理及交易商协会预评项目

近期交易所、报价体系共有34ABS项目已受理,交易商协会有2单新增注册。总规模859.72亿。

近期交易所、报价体系已受理及交易商协会预评项目

近期交易所、报价体系共有34ABS项目已受理,交易商协会有2单新增注册。总规模859.72亿。

本文所引为陈述部分内容,陈述原文请见2019916日中金固定收益研讨宣布的研讨陈述

相关法令声明请参照:

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